Woodies CCI

[Metis]

Ссылка на правила вступления в "Клуб Любителей Woodies" http://forum.forexstep.org/index.php/topic,16.0.html



"На первый взгляд, торговля может показаться относительно простым делом: выбираешь временной интервал, выбираешь наиболее подходящий рынок, распознаёшь шаблон, и, как говорят тебе более опытные трейдеры, просто вовремя заключаешь сделку.

Один временной интервал, один рынок, один сигнал, один контракт – стоп! Подумай ещё раз!

К сожалению, всё не так просто. Большинству людей необходимо намного больше для успешной реальной рыночной торговли. Для разработки плана действий, который будет держать вас в рамках дисциплины на пути к торговому успеху, нужно более глубокое изучение" К. Вуди (Woodie)



Большинство трейдеров, кто начинает торговлю с помощю системы, получив первый убыток - начинает искать методы "фильтрации". В большинстве случаев это сводится к поиску дополнительных индикаторов и чаще всего получают просто дублирование все техже сигналов или еще хуже - к оттягиванию сигналов "тормозу"...... .
Рынок не стоит на месте, и системы должны совершенствоваться........ толька КАК!? Протирать стекло машины в надежде что это поможет ее завести после ночи простоя при -30 - смешно и грустно, заливать в топливный бак присадку, с той же надеждой - может быть опасно........ понять что дело в аккумуляторе и принять соответствующие выводы - это уже подход знающего суть!

"Психология шаблонов.
Каждый шаблон имеет свою историю. Я имею ввиду, что каждый шаблон описывает, что происходит в рынке в определенной точке времени. Я учу трейдеров не смотреть на ценовые бары, а только наблюдать за формированием шаблонов индикатором CCI и изучать, что именно показывают эти шаблоны. В основном они говорят вам, что делает остальная «толпа», и в какую сторону движется рынок. Менталитет толпы (стадное чувство) является частью мира трейдеров. Представьте огромное стадо бизонов, пасущихся на Великих равнинах в Северной Америке; достаточно только паре из них уловить запах хищника, чтобы всё стадо рвануло в ту или другую сторону. Так же происходит в торговом мире.
CCI – импульсный индикатор, который измеряет ускорение цены за период времени. Это измерение показывает, что происходит с движением торгуемых средств. Каждая история создаётся шаблонами, формируемыми CCI. Эти шаблоны формируются снова и снова на последовательной основе.
Как трейдеру, торгующему с CCI, эта история может быть изложена в торговом определении. Понимая, о чём говорит вам каждый шаблон, вы можете принять эффективное решение о входе и выходе из рынка, используя шаблоны как путеводитель.
Каждый шаблон пояснён здесь, по отдельности, с их подробным описанием, с убеждённостью, что это поможет трейдерам торговать по их собственному стратегическому плану.

Платформа торговой системы CCI.
Совместно с «трейдерами, помогающими трейдерам», я разработал торговую панель, в которой можно следить за формированием шаблонов CCI, получать сигналы на вход и выход сделки в соответствии с вашим торговым планом и шаблонами CCI.
Эта торговая панель была создана с использованием 5 линий «стоимости», поверх которых, в виде гистограмм, формируются шаблоны в реальном времени на разных рынках. Пунктирные линии различных цветов, наложенные на эти стоимостные линии и разноцветные вертикальные бары внутри гистограмм предупреждают нас о том, что произойдёт в этом выбранном рынке.
Новичкам в трейдерском деле я всегда рекомендую досконально изучить 1 шаблон, его капризы и особенности, проследить его и оставаться с ним до тех пор, пока не сможете распознавать его и присущие ему нюансы на любом графике. Это поможет вам стать успешным трейдером." К. Вуди (Woodie)

"Фильтр" - хорошая штука - если знать как ею пользоваться, а главное правильно выбрать - как оружие....... охотиться на медведя с пневматикой - не оченьто разумно...НО при умелом обращении и медведя загонять можно.

Чтобы знать какой фильтр применить, да еще и как.......... может нужно всетаки досконально изучить то , что создавалось и проверялось достаточно (более 30 лет) долго в реальной торговле.!?

Чтобы все понять - попробуем пройтись по истории: как создавалась стратегия, которая известна нам сейчас.

Информация взята с сайт www.voloshyn.blogspot.com

[Metis]

........2001... 2002 год. тогда еще не применялась концепция торговли без использования графика цены.
набор инструментов состоял из:
график цены
CCI 14 (20)
CCI 6 (TCCI)
EMA 34

некоторые использовали еще CCI 50 , EMA 20, EMA 9 http://www.trading-naked.com/library/50CCIdrbobSystem050613.pdf

при торговле шаблоними использовалась Divergence и % откат CCI , очень важны были углы CCI при распозновании сигналов.

Шаблоны (паттерны) с временем улучшались и добавлялись, из общего числа выбирались наиболее стабильные.
ZLR, TLB, RD, HTLB, GHOST, VEGAS, FAMIR SHAMU, HFE, Slingshot, Batman, DT100, Mitten GHOST, Toni Trade, GB 100 ...... некоторые шаблоны имели несколько разновидностей, например TLB по тренду и против тренда или также GHOST были варианта определения сигнала по тренду и против тренда.

На мой взгляд, сильная сторона Вуди в том, как он совершенствует и развивает методы торговли CCI в сотрудничестве с теми, кто изучал его методологию и добавил собственное понимание и дополнения к исходной методологии Woodie`s CCI. В результате – учитель обучает студентов, а студенты – учителя.

[Metis]

маленький пример....



трейдер, который усовершенствовал сигнал (паттерн) который в последствии был назван GB100


при определении сигнала участвовал CCI, который после хода за линию 100 делал крюк обратно по тренду + пробой линии тренда TLB и отбой графика цены от ЕМА 34.

[Metis]

какие были рекомендации по торговле еще в 2005 году

1. Установки Woodie.
а) очень просто – для 3- и 5-минутных графиков используется только CCI и никаких предыдущих данных (без «All sessions».
а1) примечание: графики с «All sessions» тоже хорошо работают.
б) установка периода CCI – 14, HLC/3.
в) установка периода ТCCI – 6, HLC/3.
г) 3- и 5-минутные графики должны показывать 25 – 30 баров CCI.

2. CCI в общем.
а) CCI может использоваться как самостоятельная торговая система.
б) CCI хорошо работает с другими индикаторами.
в) CCI хорошо работает с другими торговыми системами.
г) CCI хорошо работает с фьючерсами и фондами.

3. Основные графики.
а) в торговле по системе используются 3 –минутные графики.
б) 5-минутные графики могут использоваться для получения «большей картинки».
б1) иногда 5-минутные графики используются для подтверждения установленных 3–минутных.
б2) также для торговли используются 5 –минутные графики.

4. Turbo CCI.
а) показывает дивергенцию, которую может пропустить CCI.
б) когда Turbo CCI пересекает CCI, это часто является первым предупреждением об «изменении направления движения».
в) если Turbo CCI и CCI расходятся, Turbo CCI обычно дает сигнал на 1 – 2 бара раньше.
г) линию тренда можно проводить по пикам\впадинам CCI и пикам\впадинам Turbo CCI.
д) линию тренда можно проводить только по пикам\впадинам Turbo CCI.
е) Turbo CCI часто показывает условие перекупленности \ перепроданности рынка, не заметные на CCI (как, например, “рогатка Turbo CCI»).

5. Определение тренда на CCI.
а) на CCI 0-вая линия является линией, разделяющей восходящий и нисходящий тренд.
б) если CCI в течение 5 и более баров подряд находится ниже 0, ищите короткую позицию (исключение может составить дивергенция).
в) если CCI в течение 5 и более баров подряд находится выше 0, ищите длинную позицию (исключение может составить дивергенция).

6. Важные признаки CCI.
а) индикатор CCI измеряет импульс.
б) чем больше угол линии CCI, тем сильнее импульс.
в) будьте осторожны при плоском движении CCI, при флэте. Такой ход означает отсутствие импульса.
в1) попытки входа в рынок при флэтовом движении CCI увеличивают ваши шансы выйти из сделки по стопу.

7. Принципы отката CCI. 

8. 5 самых сильных и значимых положений CCI.
а) обычная и обратная дивергенция (наиболее значимый показатель)
б) пробой линии тренда по тренду.
в) пересечение 0-вой линии совместно с пробоем линии тренда (тренд и\или дивергенция –вспомогательный, но не определяющий фактор).
г) отскок \ обратное пересечение 0-вой линии совместно с пробоем линии тренда по тренду (очень значимый показатель).
д) пробой горизонтальной линии тренда (имеет высокую вероятность успеха).

10. Обратная дивергенция.
......описание

11. Обычная дивергенция.
......описание

12. Дивергенции.
а) для поиска надежной обычной дивергенции используйте 3 – 10 баров цены.
б) для поиска надежной обратной дивергенции используйте 3 – 15 баров цены.
в) при открытии графика ("Day Session Charts") используйте данные предыдущего дня для выявления обычной или обратной дивергенции.

13. Нулевая линия CCI.
а) 0-вая линия CCI – наиболее сильный уровень поддержки \ сопротивления (я использую Зону нулевой линии в пределах линий +\- 33).
б)0-вая линия CCI – наиболее сложная и коварная зона для торговли, она может стать источником многочисленных ложных входов.
в) мне нравятся ситуации в зоне 0-вой линии, которые показывают дивергенцию, пробой линии тренда, и являются % -ным откатом CCI.
г) пробой линии тренда по тренду близко к 0-вой линии является наиболее важной точкой на линии тренда.
д) вход может отдаляться от 0-вой линии при отскоке и состояться при пересечении или обратном пересечении линии тренда.
е) вход может отдаляться от 0-вой линии при отскоке, и быть при пересечении или обратном пересечении с обратной дивергенцией.
ж) 0-вая линия иногда может быть точкой входа при обычной дивергенции.
з) при пересечении 0-вой линии вы можете «добавиться» к вашей позиции.

14. Линии +\- 100.
а) когда CCI поднимается выше линии + 100, рынок становится перекупленным.
б) когда CCI опускается ниже линии - 100, рынок становится перепроданным.
в) линии +\- 100 часто являются точками входа при обычной дивергенции.

дальше пошли уже описания сигналов (паттернов) на тот момент.

Запомните эти рекомендации, большинство из них досихпор используются. Даже дивергенция может применяться не обращая внимания на график цены! особенно при фильтрации шаблона ZLR

[Metis]

К. Вуди (Woodie)

Как описывает суть (характер) шаблона К. Вуди.......... к примеру призрак.

"Я всегда говорю – «Вам следует полюбить Призрак!». Это мой любимый шаблон.

Призрак – тренд – меняющий шаблон, получивший своё название по внешнему виду – он выглядит как один из призраков Хэллоуина, которых вы видите вокруг каждый год в конце октября. Это шаблон включает в себя 3 пика на линии CCI, которые формируют голову и плечи Призрака. Они соответствуют тренду. Призрак может принимать 2 формы: обычного Призрака и Призрака – варежки. Отличие их в том, что у обычного Призрака обе руки расположены под головой, а у Призрака – варежки обе руки над головой.
Говоря об обычном Призраке, мы имеем ввиду шаблон, сформированный над 0-вой линией с руками под головой; перевёрнутый Призрак формируется под 0-вой линией с руками под головой; Призрак – варежка с руками выше головы.
Однако для новичков, мне кажется, необходимо, чтобы средний пик был больше, чем первый и третий.

Психология Призрака: например, у нас есть растущий тренд, и внезапно мы доходим до момента, где можем заработать. Импульс немного замедляется и начинает формироваться плечо. Затем в рынке появляются «ребята - пришедшие - позже» - люди, пропустившие первоначальный подъём. На этом уклоне они покупают и стараются подтолкнуть тренд вверх, и это формирует голову Призрака. Затем снимаются некоторые профиты, и снова происходит падение! Затем они решают, что это хорошее время для покупки, и снова «впрыгивают», но уже не могут обеспечить такого движения. Всё происходящее видят профессионалы и трейдеры CCI, здесь формируется второе плечо призрака, и они проводят линию шеи, которая позволяет открыть сделку.
Здесь отражена моя точка зрения о шаблонах CCI, бьющая по трейдерам, которые следят за ценовыми барами и своими запаздывающими индикаторами – трейдеры CCI вступают в трейд на один бар впереди всего остального мира. Это случается снова и снова.

Рассказ о Призраке показывает, что шаблоны CCI легко заметить визуально. Вам нужно научиться читать шаблоны CCI и правильно применять эти знания, чтобы иметь преимущество перед толпой."

[Metis]

вернемся все таки к "фильтрам"..... точнее для начала разберем более подробно, что за информацию дает нам оригинальная панель Woodie CCI.



В 2006 были добавлены новые индикаторы Sidewinder и Chop Zone, Индикатор LSMA.
Индикаторы Sidewinder и Chop Zone.
Эти индикаторы разработаны как революционный способ торговли и нанесены поверх линий +\- 100 и +\-200.
Оба эти индикатора имеют окраску, чтобы позволить трейдеру реагировать зрительно. Они отличаются от остальных индикаторов, т.к. не имеют чисел и пересечений линий. Первоначально эти индикаторы читаются по их цвету.
Sidewinder имеет 3 цвета: красный, жёлтый и зелёный. Красный обозначает отсутствие тренда, в то время как жёлтый показывает развитие тренда, и зелёный – наличие сильного тренда. Sidewinder показывает как бычий, так и медвежий тренд.

Chop Zone также окрашен. Его ключевые цвета бирюзовый и коричневый. Бирюзовый показывает Х растущих бара, коричневый – Х или больше падающих бара. Соединяющиеся цвета обозначают боковой или объединённый рынок. Этот индикатор нанесён поверх линий 100 на панели.

Повторюсь, эти индикаторы позволяют трейдеру использовать свои физические зрительные способности для распознавания, что происходит в рынке в данный момент времени.

Данные индикаторы заменяют набор ЕМА на графике цены. При продолжительном (более3) цвете Chop Zone - большинство параметров ЕМА покажут направленное движение. Chop Zone показывает направление в более удобном варианте. Sidewinder дополняет , как определитель силы импульса.

Оба эти индикатора используются при определении точки входа и выхода. Они принимают участие во всех шаблонах.

Посмотрите на скрин рабочего стола. На графике цены ЕМА34, ЕМА20, ЕМА9, внизу CCI 50 - сравните это все с показаниями Sidewinder и Chop Zone. 

Индикатор LSMA - линия регрессии в виде скользящей средней - это как "резинка" цены, привязанная одним концом к ЕМА. На нулевой линии панели показано расположение цены относительно LSMA. Сбоку на панели есль числовые обозначения угла наклона LSMA и расстояние от текущей цены в пипс. "Чем сильнее резинка растягивается, тем скорее она вернется обратно"

Индикатор LSMA, Sidewinder и Chop Zone - эти индикаторы, дают информацию о текущей обстановке на рынке - научитесь их читать.

[Metis]

пример работы (чтения) Sidewinder и Chop Zone при определении входа на шаблоне HFE.

Только один сигнал из трех показывает наиболее оправданный вход.
"Сомнения" восходящего движения на Chop Zone, слабость импульса на Sidewinder да еще и тренд не поменялся на CCI........ трейд вниз.
Сигналы на покупку - обратите внимание на силу и неизменность Sidewinder и Chop Zone !!!

Тот же принцип "чтения" Sidewinder и Chop Zone применим и при сопровождении трейда.

[Metis]

Углы CCI.
При работе с CCI важны углы возврата на линию CCI. Сильный переворот после мощной продажи с незначительной покупкой создаёт угол и показывает импульс. Т.к. это импульсный индикатор, вы ожидаете что он будет «импульсировать». Наоборот, слабый переворот покажет нам плоский (тупой) угол с недостаточно убежденным движением.
Например, хороший угол важен для Tony Trade; затем CCI должен пересечь обратно 0-вую линию в виде острого угла. Однако следует отметить, что острота угла очень сильно зависит от масштаба графика. Угол – это обратная касательная размера вертикального отклонения, или тиков, от размера баров.
Очень уместно рассматривать углы в долгосрочных периодах времени по вашим данным, что позволит вам более уверенно распознавать хорошие углы в соответствии с масштабом ваших графиков и узнавать минимальный наклон, необходимый для различных шаблонов.

[Metis]

Турбо CCI (ТCCI).
На торговой панели Woodie s есть 2 индикатора: вышеупомянутый CCI с периодом 14 (CCI 14), изображённый жирной черной линией, и CCI с периодом 6, обозначенный Турбо CCI, или ТCCI. ТCCI на торговой панели отображён тонкой красной линией .

ТCCI используется по 2 причинам:

• Когда он, двигаясь, делает крюк вовнутрь CCI 14 – предупреждает о том, что цены пойдут вбок вопреки ожиданиям. Однако мы не знаем насколько сильно и насколько долго. Это зона, где многие закрывают свои позиции. Она не используется для входа и для формирования шаблонов. Он популярен, т.к. только он предусматривает подготовку к сигналам. Опять же, он полностью отличается от всего ранее упоминаемого и используемого в техническом анализе до настоящего времени.
• Он может использоваться для рисования линий тренда, и в сочетании с CCI – для рисования линий тренда самого индикатора CCI. Пользуясь этим, вы можете рисовать линии тренда CCI в зоне формирования шаблонов.


еще более точная особенность:

ТCCI пересекает 14 CCI между 0-вой линией и линией -100 --------- следовательно, движение CCI ослабнет и возможно цена пойдёт вбок с вероятным движением вверх.
ТCCI пересекает 14 CCI между 0-вой линией и линией +100 --------- следовательно, движение CCI ослабнет и возможно цена пойдёт вбок с вероятным движением вниз.



ТCCI пересекает 14 CCI между линиями -100 и -200 --------- следовательно, движение CCI усилится, т.к. здесь снимается много профитов и трейдеры достигают дна рынка.
ТCCI пересекает 14 CCI между линиями +100 и +200 --------- следовательно, движение CCI усилится, т.к. здесь снимается много профитов и трейдеры достигают вершины рынка.

[Metis]

Есть еще некоторые сигналы от Турбо........ например недостижение параметра CCI, может говорить нам о перекупленности/перепроданности и о наличии дивергенции.
понаблюдайте повнимательней за этим полезным индикатором

[Metis]

..Divergence и % откат CCI

Определение дивергенции.

а) обычная дивергенция является основой для контртрендовых сделок.
б) основные правила для обычной дивергенции таковы:
б1) для покупки – на графике цены значения LOW понижаются, на графике CCI – повышаются.
б2) для продажи – на графике цены значения HIGH повышаются, на графике CCI – понижаются.
в) обратная дивергенция противоположна обычной.
г) основные правила для обратной дивергенции таковы:
г1) для продажи – на графике цены значения HIGH понижаются, на графике CCI – повышаются.
г2) для покупки – на графике цены значения LOW повышаются, на графике CCI – понижаются.



Дивергенции.

а) для поиска надежной обычной дивергенции используйте 3 – 10 баров цены.
б) для поиска надежной обратной дивергенции используйте 3 – 15 баров цены.
в) при открытии графика ("Day Session Charts") используйте данные предыдущего дня для выявления обычной или обратной дивергенции.

[Metis]

..Обратная дивергенция.

а) обратная дивергенция используется при торговле по тренду.
б) использование обратной дивергенции более надежно, чем использование «контртрендовой» обычной дивергенции.
в) при обратной дивергенции для входа используйте пробой линии тренда.
г) при обратной дивергенции точкой входа может быть пробой 0-вой линии.



........ а вот как показания CZI могут заменять "от рисовку линий" на графике цены, для определения дивергенции.

[Metis]

..Обычная дивергенция

а) обычная дивергенция используется при торговле против тренда.
б) при обычной дивергенции для входа в сделку обычно есть касание \ пробой линии +\- 133 (Вуди использует параметры +\- 120 для входа по дивергенции).
в) при обычной дивергенции вы можете использовать пробой линии тренда для входа.
г) при обычной дивергенции точкой входа может быть пробой 0-вой линии.
д) торговля против тренда может быть очень рискованной. Защищайте прибыль. Используйте хороший ММ.

[Metis]

Кто ищет причины для оправдания неудач - признается в собственной слабости, кто ищет возможности - тот побеждает!

Считаю, что на основе выражения - кто ищет возможности - тот побеждает - должен строиться подбор "фильтров".

7 вопросов, на которые трейдер должен письменно ответить в конце торгового дня.

1. Был ли я основательно подготовлен к торгам?
2. Какие благоприятные возможности для сделки я упустил на рынке? Каким образом я могу в будущем не пропускать таких ситуаций? (т.е. как себя предупредить о возможном появлении хорошей возможности для сделки?)
3. Когда я получил сигнал для сделки, что я мог бы предпринять для того чтобы сделка прошла по лучшей цене?
4. Какой процент риска был допущен в каждой из сделок? Соответствует ли этот процент риска моим торговым правилам?
5. Какие рынки сегодня заложили очевидные предпосылки для проведения успешной сделки завтра? Ответ обосновать!
6. Что будет ночью? Какие факторы могут повлиять на рынки? (Новости, экономические отчеты и т. д.)
7. На каких сделках я получил прибыль? Где я потерял деньги? Что я могу предпринять в данном случае?

[Metis]

"Одна из причин, по которым я говорю: «Торгуйте по этим чёртовым шаблонам!» - очень многие обращают внимание на то, что происходит в окружающем мире, что отвлекает их от следования своему торговому плану.
Скажем, например, что рынки падали в течение 9 дней подряд. Вы включаете ТВ, и какой-то парень на CNBC говорит – «Мы находимся в условиях некоторой перепроданности рынка», и ваши мысли сразу перенесут это в сторону трейдинга. Не делайте этого! Эти неверные убеждения погубят вас! Торгуйте по графикам, следуйте своему торговому плану и забудьте обо всём давлении извне.
Новую торговую позицию я открываю потому, что вижу хороший шаблон CCI, и моё чутьё, приобретённое за много лет, говорит, что я могу заработать, следуя своему торговому плану. Я уверен, использование импульсного индикатора CCI – правильный способ заработать.
Говоря о помехах, я имею в виду то, что непосредственно мешает вам сфокусироваться на трейдинге: звонки телефона, вопросы ваших членов семьи и, наконец, скука, если рынок во флэте – не ищите «недопечённых» сделок – подождите, пока придёт настоящая!" К. Вуди (Woodie).

Следовать своему торговому плану!

[���������� ����� FXS]